Vào ngày 18/03/2022 vừa qua, tại Trụ sở chính Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank), chuyên gia dự án STEP đã có buổi làm việc với đại diện ban lãnh đạo Co-opBank để báo cáo kết quả xây dựng khung giám sát rủi ro hệ thống QTDND. Đây là hoạt động thuộc cấu phần quản trị rủi ro thuộc dự án “Đẩy mạnh hệ thống QTDND” (STEP) do Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) tài trợ, Tổ chức phát triển quốc tế Desjardins (DID) và Co-opBank phối hợp thực hiện.
Từ tháng 11/2020, hệ thống quản lý thông tin báo cáo QTDND (PRMS) đã được chính thức đưa vào hoạt động tại Co-opBank thay thế cho hệ thống CFeMIS. Hệ thống PRMS đã xây dựng một bộ 22 báo cáo đầu ra, được thiết kế và khai thác dữ liệu từ các báo cáo của QTDND gửi NHNN theo yêu cầu của Công văn 2947/NHNN-DBTK. Các báo cáo này được chia thành 5 nhóm, bao gồm: các chỉ số hoạt động chính, tín dụng, huy động vốn, điều hoà vốn và tuân thủ quy định. Nhằm khai thác tối đa kho dữ liệu phong phú của hệ thống PRMS, các chuyên gia dự án STEP phối hợp cùng với các phòng, ban chuyên môn Co-opBank nghiên cứu và triển khai khung giám sát rủi ro QTDND để phát hiện những dấu hiệu rủi ro và đưa ra cảnh báo sớm, giúp Co-opBank nâng cao và hoàn thiện vai trò hỗ trợ và giám sát hệ thống QTDND.
Toàn cảnh buổi làm việc về việc xây dựng khung giám sát rủi ro hệ thống QTDND
Khung giám sát rủi ro được xây dựng dựa trên một bộ chỉ tiêu rủi ro và phương pháp tính điểm với 04 nhóm rủi ro chính: rủi ro thanh toán dài hạn, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động với tỷ trọng tính điểm khác nhau. Từ đó xếp các QTDND vào các nhóm từ an toàn đến rủi ro rất cao. Khung giám sát rủi ro QTDND được thiết kế phục vụ 02 đối tượng chính là các cán bộ tín dụng phụ trách QTDND và cấp lãnh đạo Co-opBank. Các số liệu được trực quan hoá tổng quan về mức độ rủi ro của QTDND ở từng cấp độ: đơn vị, chi nhánh, vùng miền, quy mô tổng tài sản… một cách nhanh chóng và dễ dàng
Chuyên gia dự án STEP trình bày về Khung giám sát rủi ro QTDND
Bên cạnh đó, sau khi nắm bắt được tình hình chung về mức độ rủi ro của hệ thống QTDND thông qua Dashboard, người dùng có thể tiếp tục nghiên cứu chi tiết dữ liệu và tình trạng chi tiết của từng QTDND thông qua bộ 03 báo cáo chi tiết đầu ra: Giám sát rủi ro nội bộ các QTDND; Các loại rủi ro; Giám sát chi tiết bộ chỉ tiêu rủi ro của QTDND để tìm hiểu nguyên nhân gây ra biến động và đánh giá mức độ vi phạm nghiêm trọng. Từ đó, đưa ra các cảnh báo cho Ban lãnh đạo của Co-opBank để có các biện pháp xử lý kịp thời.
Lãnh đạo Co-opBank đánh giá cao phương pháp chấm điểm xếp hạng QTDND và khung giám sát rủi ro do dự án STEP và Co-opBank phối hợp xây dựng. Bộ công cụ này sẽ hỗ trợ Co-opBank trong công tác cho vay và giám sát hệ thống QTDND một cách hiệu quả, thuận lợi và là cơ sở để Co-opBank xây dựng và áp dụng các chính sách tín dụng đối với các QTDND. Theo kế hoạch trong thời gian tới, dự án STEP sẽ tìm kiếm nhà thầu để thiết kế và hoàn thiện bộ công cụ này.
Trương Đăng Hoàng Minh – Phòng QHQT&QLDA
